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Para os que chegam ao Forex e se entusiasmam com os EAs do MT4
Quando conhecemos esta plataforma ( da Metaquotes.net ) ficamos maravilhados com as possibilidades e os milhares de indicadores e EAs ( programas que fazem trading automático) que circulam pela net.
A tendência geral é procurar um EA milagroso.
Isto deve ser porque quando chegamos temos consciência que não sabemos fazer trading. E que portanto um experto nos resolverá este grande problema.
Hoje, após 3 anos a tempo inteiro, vejo isso com uma equivocação.
O caminho devia ser invertido:
1.º encontrar um sistema manual com o qual tenhamos lucro consistente.
2.º procurar automatizar esses sistema que já conhecemos bem.
Isto não significa que não usemos EAs, não testemos EAs. Quer para conhecer como se faz, quer porque um EA não é só para fazer o nosso trabalho. Pode ser para ajudar e muito o nosso sistema manual.
Mas ter o foco em encontrar um sistema manual que dê lucro para depois passar à fase de o automatizar.
Estou convencido que isto poupa tempo no caminho ao êxito aqui.
E evita muitas desistências por cansaço.
É preciso não esquecer que não há nenhum sistema automatizado que dê lucro circulando livre pela net ( salvo alguma excepção pouco provável).
Praticamente todos eles são fruto do entusiasmo de quem começa.
Aprende-se muito, mas não é a solução.
A solução está em cada um.
Muitas pessoas veem no Forex e principalmente na utilização de EAs, uma forma de ganhar dinheiro facil. Não acredito que ganhar dinheiro seja difícil como alguns acham, desde que você desenvolva aptdão para ganha-lo.
Forex é um mercado bastante rentável e utilizar indicadores e EAs com estratégias que "já funcionam" é algo que pode economizar bastante tempo e dinheiro.
Sobre os testes no Metatrader, realmente apresentam bastante armadilhas, tentei mostrar um exempolo neste vídeo: [URL]http://www.youtube.com/watch?v=XbVgTCB0rNA[/URL]
Com técnicas e informações adequadas é possível ter uma boa rentabilidade principalmente usando EAs.
Aconselho a todos os que programam EAs e ainda não controlam estas questões dos históricos a usar ( nao pensem que os a 90% de qualidade é alguma garantia) vejam o vídeo proposto acima.
Mas devem tb saber que essas bases não são baratas. Que há de bom grátis? Pouca coisa.
E por outro lado, não são tb garantia 100%. Sempre se analisa o que passou.
Mas pode evitar muitos... diria até anos de trabalho.
Ulisses,
Para que a sua mensagem não seja mal interpretada como simples "SPAM",
seria util indicar a razão dessa abismal diferença.
Ou o algoritmo utilizado foi feito especificamente para se obter este resultado?
Pode ser que Ulisses esteja vendendo/divulgando produtos/serviços próprios, mas a mensagem dele NÃO TEM NADA DE SPAM..
Não sei se há aqui muitas almas de caridade...
Todos estamos/deveríamos estar para dar e receber.
Acho eu claro...
Só quem tem pouco conhecimento do MT4, dos backtests e históricos pode pensar que o Ulisses exagera.
É uma excelente alerta mixmasterg e se não acredita, tem milhares de milagrosos EAs 'que provam que lhe duplicam o capital em uns meses', para testar com a sua carteira.
Muito obrigado pelo post, fico feliz de ter entendido o intuito da mensagem. Pelo que percebi você já conhecia os problemas causados por testes convencionais, e você tem razão, testes 90% não são confiaveis. No video supracitado, a modelagem é 25%, máximo calculado pelo Metatrader no gráfico de 1M, ou seja, é um teste equivalente aos 90% oferecidos amplamente pelos vendedores de EAs que atuam na internet.
mixmasterg,
No vídeo eu contei um pouco da história de como esse EA foi construído. A mais ou menos uns 3 anos, estavamos trabalhando com programadores JAVA, tentando automatizar estratégias já utilizadas por investidores Forex, estratégias nossas e de alguns colaboradores. Um dos programadores apareceu com esse EA com resultado de backtest de 25% (equivalente aos 90% dos demais timeframes). Ficamos bastante entusiasmados pela descoberta, analisamos a estratégia e colocamos para executar em "forward test", a surpresa foi que o resultado obtido era o oposto do teste, como apresentado no vídeo.
Minha equipe tem profissionais com vários anos de experiência em programação em diversas linguagens, e quase perdemos todos os parceiros desenvolvedores por causa dessa situação, pois todos desacreditaram na possibilidade de ganhar com EAs.
Nesta ocasião iniciei uma pesquisa do porque que esse erro ocorria no Examinador de Estratégias e como resolve-lo. Descobrimos que existem vários fatores que geram resultados falsos, sendo que o principal é a qualidade da base, pois quando utilizamos a base convencional fornecida pelos brokers, esta não possue os dados de cotação real, o máximo da informação consite no valor de abertura, fechamento, maxima e mínima do candle de M1. Na execução do teste o candle é criado através de interpolação fractal. Dentre os efeitos, temos indicadores baseados em médias moveis e outros que dão resultado melhor do que o real.
As bases de ticks resolvem o problema do dado falso, contudo o alerta do Fernandes é válido. Testes servem para avaliar cotações no passado, portanto não garantem resultado futuro, contudo a segurança gerada por um teste com uma base tick by tick é imensa, é o que viabiliza testes o mais proxímo possível da realidade.
Realmente nossa empresa vende bases já preparadas para o forex, ao contrário de outras empresas que na maioria das vezes vendem somente as cotações por preços bastante elevados. O que fizemos foi tentar coletar dados de fontes com o melhor custo x benefício e desde então, coletamos nossos próprios ticks de operadoras diversas que usam Metatrader. Assim temos como disponibilizar bases a um preço bem mais acessível (Chega a 20% do preço das cotações oferecidas em dolar).
Gostaria de explicar mais e dar mais exemplos, contudo isso é um assunto extenso que envolveu muitos meses de pesquisa. No entanto oferecemos esclarecimentos mais detalhados em nosso "Manual de Testes" que exemplifica e demonstra como esses efeitos ocorrem, e como evitar resultados falsos com testes.
Por ultimo, gostaria de salientar que ao concluir o vídeo anunciamos nosso site para que possibilite as pessoas acesso a estas informações, contudo o intuito aqui não é de criar SPAM (Textos apelativos, incômodos ou inconvenientes, com finalidades comerciais), mas pelo contrário, é fazer principalmente com que as pessoas que são atraídas pela utilização de sistemas automáticos não adiquiram sistemas como os fornecidos aos montes pela internet, com testes inadequados e que prometem faturamentos milhonarios. Cito como exemplo, vários EAs que usam Martingale, que com testes em períodos curtos apresentam altíssima lucratividade com praticamente nenhuma perda. O que pouca gente sabe é que para um sistema como esses funcionar, já tem que ter um percentual de acerto maior que 50% e que esse tipo de EA zera contas ou dá grandes prejuizos na carteira. Com testes adequados podemos dar mais credibilidade a estratégias e EAs que realmente funcionam. No final, ganhamos mais com o sucesso das pessoas, por gerar credibilidade ao nosso trabalho do que com vendas diretamente alcançadas através de anúncios.
Obrigado pelo esclarecimento.
Não duvido dos seus resultados, mas parece-me que tal qualidade de basedados apenas afecta AEs que utilizem periodos muito curtos. (<=5min)
Ex: se o EA usar velas de 1hora não seria afectado
Na verdade não é bem assim. O problema ocorre pela simulação com interpolação fractal no menor período (que é o de M1), ou seja, esses dados não são os dados da cotação real, nem mesmo em outros tempos gráficos maiores, pois os demais gráficos são montandos a partir do dado da base de M1. Qualquer EA que use TP baixos (cerca de 20 pips) é quase sempre afetado, independente do tempo gráfico.
Um outro exemplo é usando a modelagem "Control Points", que utiliza para construção da interpolação no gráfico selecionado. Tenho vários exemplos de EAs que levam a conta a 1 milhão em 1 mês em tempo gráfico diário. Já vi também outros sites disponibilizando "jokes" que são EAs que dão esse tipo de resultado nos foruns em períodos maiores, M15, 1H, etc.
Descobri as bases tick by tick estudando os forums dos campeonatos de EAs. Todos os bons EAs apresentavam testes com bases de ticks.
Enviarei em breve um exemplo de teste falso utilizando Control Points, devo gravar um outro vídeo. Vou tentar encontrar novamente também, alguns exemplos de relatórios apresentando resultados como o exibido no vídeo.
Agradeço as respostas e estou a disposição para qualquer dúvida.
Sem dúvida que quem aposta em EAs totalmente automáticos deve usar estas bases nos seu desenvolvimento.
O grande problema é que quando se começa nisto, não se sabe desta questão.
E a tendência lógica é procurar o melhor indicador... Uma procura inútil.
Pois todos encontrarão o mesmo obstáculo explicado acima.
Todas partem da M1 e esta já é em si deficitária em informação vital levando os indicadores a comportamentos distintos do trading real.
Acredito que quem consegue bons EAs seja por ter eliminado este erro.
Nos meus tempos de fazer EAs 100% automáticos, usava um método que aumentava um pouco a fiabilidade.
Que era ir coleccionando dia a dia as cotações ( ter MT4 a trabalhar diariamente p/ ir acumulando bases de dados.)
Acumulava em H1 e H4 principalmente.
E assim, usando uma opção dos EAs antigos, não se recalculavam do M1.
POREM ISTO FOI INVALIDAD0 A PARTIR DUMA VERSÃO DO MT4
Retiraram um opção que impedia a recalculaçao.
Um 'visto' que se encontrava por cima do da optimização.
Portanto mesmo que eu tenha todo um ano de H1, o MT4 sempre recalcula a partir do M1
Porque fizeram isto?
Pois...
Quem paga os MT4?
Pois....
Há quem mantenha versões antigas do MT4 para efectuar os testes históricos.
Para quem puder, o uso destas bases chamadas bases tick by tick é um passo em frente importante.
Acho que a questao nao e assim tao taxativa. E obvio que quem usar os metodos control points ou closing candles esta por sua conta e risco ja que a plataforma avisa explicitamente que esses metodos nao sao rigorosos.
Quem usa o metodo every tick nao tem desvios significativos da realidade mesmo com TPs baixas porque tal como indicado o metodo e "every tick" e nao simplesmente cada vela de 1 minuto, independentemente da base de dados onde esta guardada essa informacao ser designada M1.
Esses desvios vem sobretudo do broker que se esta a utilizar - em contas demo especialmente os desvios sao assustadores e mesmo antes de comecar qualquer tipo de trade pode-se ver claramente que comparados com brokers serios como a Alpari UK outros brokers tem spikes de alguns pips em ambas as direccoes em cada vela de 1 minuto.
Lembro-me por exemplo de estar a testar um novo EA ha um ano e meio mais ou menos num broker que nessa altura nao conhecia (Forexgen), abri uma conta demo de 50k, deixei o EA a correr de manha em varios pares e quando voltei a noite tinha mais de 1 milhao na conta!! Por isso estes desvios ocorrem tambem em forward testing pelo que a questao nao esta no metodo de backtesting mas sim nas cotacoes dadas por cada broker.
As bases de dados tambem sofrem uma perda de rigor quanto mais antiga e a informacao que se esta a usar. Por exemplo quando estava a fazer backtesting de uma das estrategias que fizeram parte do EA que usei no campeonato (a usada para mercados ranging) tinha que comecar sempre em Outubro de 2006 porque se fosse antes disparava para um saldo de bilioes.
Portanto a minha opiniao e que se usarmos o metodo "every tick" com um broker serio e para um periodo nao muito antigo nao havera desvios significativos para a realidade.
1.º Manual e depois automatizar
